[spoiler]
Для начала создадим такую торговую систему, которая бы никак не ориентировалась на рынок, торговала бы произвольно. Сделать ее довольно просто. Если позиции нет, то мы случайным образом определяем, входим ли в позицию. Если входим, то также случайным образом определяем направление входа. Если позиция есть, то случайным образом определяем, выходим ли мы из позиции здесь и сейчас или нет.
Если такую торговую систему прогнать на всех известных нам рынках на всех тайфреймах и на всем времени торговли каждого тикера, то мы получим некоторый результат. Для особо пытливых дам задание подумать, почему, невзирая на ярко выраженные участки тренда и флэта доходность такой системы стремится к нулю. А мы продолжаем.
Давайте введем торговую технику в эти случайные входы и выходы. Торговая техника в алгоритмическом трейдинге состоит из объективных логических условий и формул. Пусть будет техника положения цены закрытия и скользящей средней. Скользящая средняя будет определяться по формуле. Положение цены и скользящей - логическим условием. Вводим эту технику в случайный вход. Теперь при случайном определении входа мы получим неслучайное направление открытия позиции. Например, если цена выше скользящей, то будем открываться вверх, иначе - вниз.
Посмотрите, даже если запустить эту систему несколько тысяч раз, то мы увидим, что результат этой системы уже к нулю не стремится. Что это значит? Что любое объективное правило в торговой системе смещает доходность.
Вопрос в том, куда же смещает? В одних случаях система становится более доходной, в других - более убыточной. В нашем случае, если в тестах будет много сильных трендовых движений, то доходность у нас возрастет. Если будем тестировать на вялых рынках с небольшими движениями, то система станет более убыточной.
Добавляя торговые техники и избавляясь от случайных входов и выходов, мы получим торговую систему, которая будет торговать прибыльно, если в будущем рынок будет идти так, как работают наши торговые техники.
Внимание, вопрос: Можем ли мы гарантировать, что рынок будет идти так как нам нужно? Можем ли мы гарантировать, что характер движений не изменится? Утвердительный ответ можно дать лишь в 2-х случаях.
Первый. У нас есть машина времени, и мы точно знаем, что будет в будущем. Кстати, так разбогател один из персонажей фильма "Назад в будущее".
Второй. Мы настолько сильные игроки на рынке, что своим капиталом можем заставить ходить рынки так, как нам хочется. Время, когда Джесси Ливермора обвинили в том, что он столкнул США в Великую Депрессию, давно прошло.
Будущее для нас всегда будет туманным. Именно поэтому, любая, даже самая прибыльная на текущий момент торговая система, в будущем таковой быть перестанет. Просто нужно подождать изменений движений на рынке.
Грааля нет.