Как Джон Элерс использует корреляцию в торговле

Как Джон Элерс использует корреляцию в торговле

Предупреждаю, что это - не легкое чтение. Каждую фразу из этого поста нужно осознать. Иначе, ответа на вопрос Как Джон Элерс использует корреляцию в своих реально торгуемых системах, вы не получите.
[spoiler]
Рыночные данные не являются стационарными. Здесь требуется пояснение. С точки зрения цифровой обработки сигналов (ЦОС) мы работаем в двух доменах (наборах): временнОм и частотном.

Со временем все просто. Оно идет из прошлого через настоящее в будущее. Пока не изобретены машины времени, мы можем двигаться только в этом направлении.

С частотами дело обстоит гораздо сложнее. Они есть, их бесконечное количество, они существуют все одновременно. Каждая живет своей собственной жизнью. Частоты приходят и уходят без предупреждения. Это значит, что амплитуды частот - величины переменные.

Чем больше период (меньше частота), тем менее стабильны циклы.

Если подбрасывать монетку (случайное событие) 2 раза подряд, то при сочетаниях решка-орел или орел-решка мы получим цикл с периодом 2. Еще возможны сочетания решка-решка и орел-орел. Т.е. 2 сочетания из 4-х или в 50% случаев дадут нам цикл.

Если подбрасывать монетку 4 раза подряд, то цикл с периодом 4 возможен также в 2-х случаях: решка-решка-орел-орел или орел-орел-решка-решка. Но сочетаний 4-х подбросов уже будет 16. Это означает, что цикл с периодом 4 мы получим только в 12.5% случаев.

Строго говоря, рыночные цены это не совсем случайный процесс, но правило, чем больше период цикла, тем меньше вероятность, что он пройдет весь свой период, не оборвавшись, справедливо и для них.

Данные рассуждения приводят нас к печальному выводу, что на рынке нет паттернов, которые гарантированно всегда будут генерировать нам прибыль. Что же тогда делать?

Нужно находить циклы у которых будет высокая вероятность завершения. Вот здесь нам и пригодится корреляция. Если от текущего значения в прошлое мы определим высокую степень коррелированности с эталонным циклом, то есть вероятность что этот цикл будет завершен.

Нам не только нужно определить период цикла, но и понять, где мы сейчас на нем находимся. Самое простое - это взять производную от функции цикла, перейти в комплЕксную плоскость, и посчитать арктангенс полученного угла.

Звучит слишком заумно. Но не волнуйтесь. В курсе "Система Джона Элерса: Индикатор тренда/цикла Correlation Angle" я вам это очень понятно расскажу.

Вводную часть курса можете посмотреть прямо сейчас.


Я не зря сказал, что Джон Элерс реально торгует системы, построенные на этом индикаторе. Берем 5-и минутки RI, и вот что получаем без оптимизации:



Как видите, нам все равно, куда торговать. Любое рыночное движение, хоть вверх, хоть вниз, мы определим как цикл или как тренд (об этом тоже будет в куре), и извлечем из него прибыль.

До 30.10.2020 23:55 МСК вы можете приобрести курс "Индикатор тренда/цикла Correlation Angle" вместе с новым курсом "Усечённые индикаторы" здесь >>>

Я понимаю, что многие из вас не обратили внимание (а зря!) на еще один курс по торговле трендов через корреляцию. Поэтому также до 30.10.2020 23:55 МСК предлагаю приобрести курсы "Индикатор фазы цикла Correlation Trend" + "Индикатор тренда/цикла Correlation Angle" + "Усечённые индикаторы" здесь >>>

Чтобы не пропустить новые и дополнительные материалы по Системе Джона Элерса, подписывайтесь сейчас!