Я уже много раз рассказывал, почему трейдинг состоит не только из теории вероятностей. Но сегодня будет что-то особенное. Мы сделаем доказательство от обратного. Предположим, что рынок и казино тождественны…
[spoiler]
Тогда перенесем модель казино (белого шума) на рынок.
Напишем код.
Посмотрим, как это выглядит.
В видео я допустил некоторую неточность в оформлении кода, которая не влияет на результат. Исправляю неточности, вот код:
/// <summary> /// Генератор белого шума /// </summary> /// <param name="Bars">Исходные бары, которые заменятся белым шумом</param> /// <param name="MinValue">Минимальное значение цены</param> /// <param name="MaxValue">Максимальное значение цены</param> /// <param name="Measures">Кол-во измерений за период (минимум, нужно 4 измерения)</param> /// <returns>Бары белого шума</returns> public static Bars WhiteNoise(this Bars Bars, int MinValue = 0, int MaxValue = 1000000, int Measures = 1000) { Random random = new Random(); // Генератор псевдослучайных чисел var rndValues = new List<double>(); // Список случайных цен var result = new Bars(Bars.Symbol, Bars.Scale, Bars.BarInterval); // Пока в результат заносим исходные значения цен, потом они изменятся. Нужно, чтобы синхронизироваться по шкале времени. Исходные Bars не меняем, т.к. они могут пригодиться в ТС for (int bar = 0; bar < Bars.Count; bar++) // Пробегаемся по всем барам { rndValues.Clear(); // Очищаем список случайных цен for (int i = 0; i < Measures; i++) // Генерируем нужное кол-во случайных цен rndValues.Add(random.Next(MinValue, MaxValue)); // и заносим их в список result.Add( Bars.Date[bar], // Дату и время берем из оригинальных баров rndValues.First(), // Цена открытия - это первая случайная цена (LINQ) rndValues.Max(), // Максимальная цена из списка (LINQ) rndValues.Min(), // Минимальная цена из списка (LINQ) rndValues.Last(), // Цена закрытия - это последняя случайная цена (LINQ) random.Next(MinValue, MaxValue)); // Случайный объем } return result; } |
Дальше предлагаю вам задать себе вопрос: Вы бы стали торговать белый шум? Скажу, что вопрос этот с очень большим подвохом. Только вдумчиво разобрав видео вы получите правильный ответ.
Для особо пытливых еще один вопрос: Если рынок - это не белый шум, то что это такое? Ответ на данный вопрос будет длиной в годы.
Если вам понравился данный материал, и вы хотите еще, то вписывайтесь в проект "ГраалеМетр".